報告題目：高維精度矩陣估計的快速算法和漸近理論分析
報 告 人：王成 研究員 上海交通大學
報告時間：2020年11月26日 13:30-14:30
報告地點：騰訊會議 ID：488 759 405 會議密碼：654321
校内聯系人：朱複康 fzhu@jlu.edu.cn
報告摘要：
在高維數據分析中，估計協方差矩陣及其逆精度矩陣是非常重要的基本問題。此次報告分享一下最近在高維精度矩陣估計方面的一些研究成果。第一部分介紹一下算法方面的一個結果; 基于标準的ADMM算法，對于二次型損失形式的估計方法設計出了理論上複雜度最優的算法。報告第二部分在漸近稀疏條件下，從矩陣估計的角度重新推導了一種基于LASSO精度矩陣估計方法的理論相合性結果。這一理論結果不需要irrepresentable condition并且适用于漸近稀疏的矩陣。作為應用，我們考慮重尾數據、非參數正态數據以及矩陣型數據中的精度矩陣估計問題。
報告人簡介：
王成， 2013年博士畢業于中國科學技術大學，曾獲得過中科院院長特别獎，2014年9月加入上海交通大學數學科學學院擔任特别研究員。主要研究方向為随機矩陣理論及應用、高維協方差矩陣的統計推斷等。在統計領域核心期刊Statistica Sinica, Electronic Journal of Statistics等雜志上發表學術論文十餘篇。 主持國家自然科學基金青年基金、上海市青年科技英才揚帆計劃以及企業項目三項，參與國家自然科學基金重點項目、面上項目等多項。
