講座題目：金融計量中的若幹問題--吉大學子全球勝任力提升計劃（線上項目）
報 告 人：彭亮 教授 美國佐治亞州立大學
報告地點：騰訊會議ID：959 1615 0849，會議密碼：202102
點擊鍊接入會 https://meeting.tencent.com/s/YjA5lVv5F3Vt
校内聯系人：朱複康 fzhu@jlu.edu.cn
講座内容及時間（北京時間）安排：
授課日期 |
課程名稱（講座題目） |
授課時間 |
2/26 |
Introduction to extreme value theory |
9:00-10:00 |
2/26 |
Introduction to ARMA-GARCH models |
10:20-11:20 |
2/27 |
Risk analysis |
9:00-10:00 |
2/27 |
Empirical likelihood method and backtest |
10:20-11:20 |
2/28 |
Testing time series momentum |
9:00-10:00 |
2/28 |
Testing skills in mutual funds |
10:20-11:20 |
講座摘要：
1.介紹極值理論；2.介紹ARMA-GARCH模型； 3. 介紹極值理論和ARMA-GARCH模型在金融計量中的四個應用。
報告人簡介：
彭亮教授, Erasmus University Rotterdam博士，現任教于美國佐治亞州立大學羅賓遜商學院風險管理與保險系。從2001年到2014年，他任職于Georgia Institute of Technology 的伟德线上平台， 2006年獲終身教職，聘為副教授，2009年聘為教授。主要研究包括統計學、計量經濟學、金融計量與保險精算，已發表論文150多篇，系國際數理統計協會Fellow、美國統計協會Fellow。擔任或曾擔任JASA、Annals of Statistics、Scandinavian Journal of Statistics、Statistica Sinica、ASTIN Bulletin、Extremes等重要雜志的副主編。
