講座題目：時間序列分析的最新進展--吉大學子全球勝任力提升計劃（線上項目）
報 告 人：淩仕卿 教授 香港科技大學
報告地點：騰訊會議ID：764 5709 9079，會議密碼：202103
點擊鍊接入會 https://meeting.tencent.com/s/zDVP13mWChs4
校内聯系人：朱複康 fzhu@jlu.edu.cn
講座内容及時間（北京時間）安排：
授課日期 |
課程名稱（講座題目） |
授課時間 |
3月4日 |
Heavy-tailed time series (I) |
14:00-15:00 |
3月4日 |
Heavy-tailed time series (II) |
15:20-16:20 |
3月5日 |
Testing for serial correlation and ARCH effect of high-dimensional time series (I) |
14:00-15:00 |
3月5日 |
Testing for serial correlation and ARCH effect of high-dimensional time series (II) |
15:20-16:20 |
3月11日 |
Testing for change points in time series (I) |
14:00-15:00 |
3月11日 |
Testing for change points in time series (II) |
15:20-16:20 |
講座摘要：
1.重尾時間序列；2.高維時間序列的相關檢驗和ARCH效應檢驗； 3. 時間序列中的變點檢驗。
報告人簡介：
淩仕卿教授于1997年取得香港大學統計學博士學位，1997年至2000年西澳大學經濟學系博士後，2000年至2006年香港科技大學數學系助理教授，2003年至2006年受聘于西澳大學經濟學系和數學與統計系兼職副教授，2006年至2010年香港科技大學數學系副教授，2010年至今香港科技大學數學系教授。主要研究方向為：大樣本理論、經驗過程、非平穩時間序列、非線性時間序列及計量經濟學。在《Journal of Econometrics》 《Econometric Theory》《Journal of Business and Economic Statistics》《Annals of Statistics》《Journal of America Statistical Association》《Journal of Royal Statistical Society Series B》、《Biometrika》等國際頂級計量經濟學和統計學雜志上發表論文60餘篇。擔任或曾擔任《Journal of Time Series Analysis》、《Bernoulli》、《Electronic Journal of Statistics》、《Statistics & Probability Letters》等重要期刊的共同主編或副主編。2003年和2013年分别榮獲澳大利亞和新西蘭MSS委員會頒發的Early Career Research Excellence Prize和Biennial Medal, 2005年當選為國際統計學會會員，2013年當選為澳大利亞和新西蘭MSS的Fellow，2015年當選為ITTI的Inaugural Distinguished Fellow。2007年和2017年分别榮獲Econometric Theory期刊頒發的Multa Scripsit獎和Plura Scripsit獎。
