報告題目：Semiparametric estimation of regression functions in autoregressive models
報 告 人：于卓熙 教授 遼甯大學
報告時間：2021年3月22日 13:30-14:30
報告地點：騰訊會議ID：576 793 038
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校内聯系人：程建華 chengjh@jlu.edu.cn
報告摘要：
We propose a semiparametric method for an autoregressive model by combining a parametric regression estimator with a nonparametric adjustment. The regression has a parametric framework. After the parameter is estimated through a general parametric method, the obtained regression function is adjusted by a nonparametric factor, and the nonparametric factor is obtained through a natural consideration of the local L2-fitting criterion. Some asymptotic and simulation results for the semiparametric method are discussed。
報告人簡介：
于卓熙，遼甯大學經濟學院統計系，教授，博導，主要從事非參數統計、時間序列分析、金融風險管理等方向的研究，已發表高水平科研論文10餘篇。
