報告題目：On the QMLE in AR models with nonstationary GARCH errors
報 告 人：李東 副教授
所在單位：清華大學
報告時間：2022年7月11日 星期一 上午10:30-11:30
報告地點：騰訊會議：154-726-320 會議密碼：2022
報告摘要：The paper studies asymptotic properties of the quasi-maximum likelihood estimation (QMLE) of the parameter in an AR(1) model with nonstationary GARCH(1,1) errors. It is shown that the QMLE is still asymptotically normal except for an inestimable intercept parameter under some mild conditions. Our theoretical result is novel and totally different from that in Ling and Li (1998). Monte Carlo simulation studies are carried out to assess the performance of the QMLE in finite samples and to support our findings.
報告人簡介：李東，清華大學統計學研究中心(長聘)副教授，2005年畢業于中科院數學與系統科學研究院；2011年畢業于香港科技大學，随後在美國愛荷華大學統計與精算系從事博士後研究；2013年加入清華大學。主要研究興趣：非線性非平穩時間序列分析，金融計量學，網絡數據分析，機器學習，空間統計。目前擔任全國工業統計學教學研究會常務理事，全國工業統計學教學研究會數字經濟與區塊鍊技術協會常務理事，中國青年統計學家協會常務理事，北京大數據協會常務理事，北京應用統計學會理事，中國現場統計研究會計算統計分會理事，中國概率統計學會副秘書長。
