報告題目：On MCMC sampling in self-exciting integer-valued threshold time series models
報 告 人：楊凱 副教授
所在單位：長春工業大學
報告時間：2022年11月17日 13:30-14:30
報告地點：騰訊會議ID：640-475-547
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校内聯系人：程建華 chengjh@jlu.edu.cn
報告摘要：Markov Chain Monte Carlo (MCMC) methods have been shown to be a useful tool in many branches in statistics. However, due to the complex structure of the models, this method remains an open problem for threshold integer-valued time series models. This study develops Bayesian inference for a class of self-exciting integer-valued threshold autoregressive models, which is implemented by means of a new MCMC algorithm. By introducing the latent variables series, a complete data likelihood is obtained. Based on which, the full conditional distributions are easily obtained with familiar forms. Furthermore, by maximizing the complete data likelihood, the threshold parameter is also accurately estimated. Finally, the performance of the MCMC algorithm is evaluated via some simulations and a real data example.
報告人簡介：楊凱，副教授，博士生導師，現任數學與統計學院統計系主任，曾赴日本島根大學學術訪問，主要學術兼職有中國現場統計研究會大數據統計分會理事，吉林省工業與應用數學學會第四屆理事會副秘書長。主要研究領域包括時間序列分析、高維數據分析、貝葉斯分析等。主持國家自然科學青年基金項目1項，吉林省自然科學面上基金項目1項，吉林省教育廳科學研究項目1項，橫向科研項目1項，主參吉林省教育廳“十三五”規劃項目1項。以第一作者、通訊作者在Communications in Mathematics and Statistics、Applied Mathematical Modelling 、Computational Statistics and Data Analysis等雜志發表SCI論文10餘篇，其中二區以上論文5篇，ESI高被引論文1篇。榮獲第四屆全國高校數學微課程教學設計競賽全國一等獎1項，指導學生榮獲研究生數學建模競賽全國二等獎5項，本科生數學建模競賽全國二等獎1項，應用統計案例大賽全國二等獎3項，SAS中國高校數據分析大賽全國一等獎1項，指導本科生完成國家級“大學生創新創業訓練計劃”項目1項，省級項目2項目。在讀碩士研究生13人，博士研究生2人。
