報告題目：Self-exciting hysteretic binomial autoregressive processes
報 告 人：楊凱 副教授
所在單位：長春工業大學
報告時間：2023年5月16日 星期二 10:00-11:00
報告地點：數學樓第二報告廳
校内聯系人：朱複康 zhufk@126.com
摘要：This paper introduces an observation-driven integer-valued time series model, in which the underlying generating stochastic process is binomially distributed conditional on past information in the form of a hysteretic autoregressive structure. The basic probabilistic and statistical properties of the model are discussed. Conditional least squares, weighted conditional least squares, and maximum likelihood estimators are obtained together with their asymptotic properties. A search algorithm for the two boundary parameters, and the corresponding strong consistency of the estimators, are also provided. Finally, some numerical results on the estimators and a real-data example are presented.
報告人簡介：楊凱，副教授，博士生導師，現任長春工業大學數學與統計學院統計系主任，吉林省高層次人才，曾赴日本島根大學學術訪問，兼任全國工業統計教學研究會理事，中國現場統計研究會大數據統計分會理事，吉林省工業與應用數學學會理事。主要研究領域包括時間序列分析、高維數據分析、貝葉斯分析等。主持國家自然科學青年基金項目1項，吉林省自然科學基金面上項目1項，吉林省博士後基金擇優資助項目1項，吉林省産業關鍵核心技術攻關項目1項（子課題負責人），吉林省教育廳科學研究項目1項，橫向科研項目1項，以主要參加人身份參與省級科研項目2項。以第一作者、通訊作者身份在Applied Mathematical Modelling, Computational Statistics & Data Analysis等雜志發表SCI論文16篇，其中二區以上論文5篇，ESI高被引論文1篇。榮獲第四屆全國高校數學微課程教學設計競賽全國一等獎1項，指導學生競賽獲國家級獎項10餘項。
