報告題目：Empirical likelihood inference for a functional coefficient GARCH-M model
報 告 人：趙海清 嶺南師範學院博士
報告時間：2019年11月14日上午9：00-10：00
報告地點：數學樓629
報告摘要：
Empirical likelihood inference for a functional coefficient GARCH-M model is investigated in this talk. The maximum empirical likelihood estimation for parametric parts is shown to be asymptotically normal, and the empirical log-likelohood ratio for nonparametric parts is proved to be asymptotically standard chi-squred. At the same time, empirical likelihood method is used to test whether relative risk aversion is affected by exogenous variables. Simulation study shows that the proposed method works better.
報告人簡介：
趙海清，男，嶺南師範學院博士，統計系主任。于2018年獲得廣州大學理學博士學位。現從事統計學方向研究，主要研究方向為非線性時間序列分析、大數據分析。參與和主持國家自然科學基金以及廣東省自然科學基金多項，在SCI和國内重要刊物上發表論文多篇。
