報告題目：Single-index thresholding in quantile regression
報 告 人：朱仲義 教授 複旦大學
報告時間：2019年11月10日上午10：10-11：10
報告地點：數學樓第二報告廳
報告摘要：
Threshold models have a wide variety of applications in statistics and economics. We generalize the threshold quantile regression in literature to single-index thresholding quantile regression which depends on a linear combination of regressors as threshold variable. We first propose smoothed estimator and study its asymptotic properties for a single quantile as well as for the quantile process. To perform inference for index parameters, we propose a Wald-type method and a Mixed-bootstrap method which is more stable. We also extend the Mixed-bootstrap to test constancy of index parameters across different quantile indexes. The finite sample performance of the proposed method is assessed through simulation and the analysis of a real data.
報告人簡介：
朱仲義，複旦大學統計系教授，博士研究生導師；曾任中國概率統計學會第八、九屆副理事長,國際著名雜志Statistica Sinica副主編; 應用概率統計, 數理統計與管理雜志編委，中國統計教材編審委員會委員；現為 Elected Member of the ISI（國際數理統計學會）；中國科學-數學雜志編委。專業研究方向為：保險精算；縱向數據(面闆數據)模型；分位數回歸模型等。主持完成國家自然科學基金四項、國家社會科學基金一項，作為子項目負責人完成國家自然科學基金重點項目一項。目前主持國家自然科學基金重大項目子項目一項，重點項目子項目一項，面上項目一項。近幾年發表論文100多篇(其中包括在國際頂級刊物：J.R.Stat.Soc B, J.A.S.A., Ann. Statist.和Biometrika等SCI論文五十多篇) 。第一完成人獲得教育部自然科學二等獎一次。
