報告題目：Backward doubly stochastic Volterra integral equations and applications to optimal control problems
報 告 人：溫家強 博士後 南方科技大學
報告時間：2019年11月3日 10：00-11：00
報告地點：數學樓一樓第二報告廳
報告摘要：
Backward doubly stochastic Volterra integral equations (BDSVIEs, for short) are introduced and studied systematically. Well-posedness of BDSVIEs in the sense of introduced M-solutions is established. A comparison theorem for BDSVIEs is proved. By virtue of the comparison theorem, we derive the existence of solutions for BDSVIEs with continuous coefficients. Furthermore, a duality principle between linear (forward) doubly stochastic Volterra integral equation (FDSVIE, for short) and BDSVIE is obtained. A Pontryagin type maximum principle is also established for an optimal control problem of FDSVIEs.（Joint work with Yufeng Shi and Jie Xiong）.
報告人簡介：
溫家強博士，山東大學（2018年）博士畢業，師從石玉峰教授，博士期間曾赴美國UCF聯合培養，合作導師為雍炯敏教授。2018年6月畢業後曾短暫赴香港理工大學做研究助理。2018年10月到現在，在南方科技大學跟随熊捷講席教授做博士後。主要從事BSDE的相關理論及控制問題的研究，目前已發表或接受SCI論文7篇。
