報告題目：半參數GARCH-M模型的研究進展及其統計檢驗
報 告 人：趙海清博士 嶺南師範學院
報告時間：2020年8月27日13:30-14:30
報告地點：騰訊會議 ID：280 898 836 會議密碼：200827
點擊鍊接入會，或添加至會議列表：
https://meeting.tencent.com/s/fUYXGTtEO2NF
校内聯系人：朱複康 fzhu@jlu.edu.cn
報告摘要：
半參數GARCH-M模型能夠對資本市場的相對風險厭惡進行度量，因而受到部分學者的重視并成為金融計量學關注的熱點。本次報告對近兩年來該模型的研究進展進行綜述，并介紹本人近期的工作：利用經驗似然方法對風險厭惡是否受到外生變量的影響進行檢驗。論文首先讨論模型的估計及其性質，其次利用估計方程構造經驗似然檢驗統計量并證明其漸近服從卡方分布，最後進行了數值模拟。
報告人簡介：
趙海清，博士，嶺南師範學院講師，統計系主任，廣東省現場統計學會常務理事。研究領域為時間序列分析和金融計量學，主持廣東省科技計劃項目和人才專項等共5項，在SCI和國内重要刊物上發表學術論文多篇。
