報告題目: Limiting laws for spiked eigenvalues and largest non-spiked eigenvalues of sample covariance matrices in elliptical distributions
報告時間：2021年5月28日 9：00-10：00
報告地點：Zoom會議号：66138549440 密碼：363779
校内聯系人：丁雪 dingxue83@jlu.edu.cn
摘要: In this talk, I will discuss limiting laws for spiked eigenvalues and largest non-spiked eigenvalues of sample covariance matrices in elliptical distributions.
報告人簡介: Zhou Wang，教授，新加坡國立大學，統計和應用概率系，主要從事統計學的理論與應用研究，特别在高維數據估計、高維數據檢驗、數據降維、大維數據随機矩陣的研究都處于世界的前沿。發表了70多篇高水平文章，其中許多篇發表在統計學領域和計量經濟學領域的頂級雜志，如: Annals of Statistics, Journal of American Statistical Association, Journal of Royal Statistical Society（B）, Biometrika, Bernoulli, Journal of Econometrics，Trans. Amer. Math. Soc.上。一些文章被多位學者引用。Zhou Wang教授主持過多個新加坡國家自然科學基金項目，并應邀在多個國際會議上作大會報告和邀請報告，現為RMTA主編。
