報告題目：商品期權套保策略及其适用條件
報 告 人：劉钊 投資總監 深圳前海樸彙志合基金管理有限公司
報告時間：2021年7月3日 14：00—15：00
報告地點：騰訊會議 ID：343 590 967 密碼：0701
或點擊鍊接直接加入會議：https://meeting.tencent.com/s/FcaC0yrDlMMC
校内聯系人：孫維鵬 sunwp@jlu.edu.cn
報告摘要：期權套期保值是指配合現貨或期貨的頭寸，用建立的期權部位的收益，彌補現（期）貨可能出現的損失，以達到鎖定或降低價格風險的目的。期權套保方式多樣，策略設計靈活，能夠更有針對性地服務現貨企業，滿足企業運營中的套保需求。
報告人介紹：劉钊，深圳前海樸彙志合基金管理有限公司執行董事、投資總監。樸彙一、樸彙益、樸彙謙、樸彙鑫和等多支私募基金的基金經理。
吉林大學量化金融中心研究員；東北師範金融·會計協同創新實驗室特聘講師、金融碩士導師；美國印第安納大學布盧明頓分校訪問學者；擅長金融衍生品定價與交易策略設計。
