報告題目：金融波動率建模—從ARCH和GARCH模型談起
報 告 人：李元 教授 廣州大學
報告時間：2020年6月17日 10:00-11:00
報告地點：騰訊會議ID：803 415 418
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校内聯系人：程建華 chengjh@jlu.edu.cn
報告摘要：
波動率是測度金融風險的一種重要的度量。在實際應用中，人們往往關心的是适時的波動率， 也即條件波動率。ARCH模型作為一種簡單的條件異方差波動率模型，我們首先介紹其建模方法以及相關的統計性質。其次介紹ARCH模型的推廣 --GARCH模型、EGARCH、GARCH-M模型、IGARCH 模型等。然後介紹變系數GARCH模型的最新進展，包括我們自己的一些研究成果。最後介紹GARCH模型在行為金融學中的應用。
報告人簡介：
李元，廣州大學經濟與統計學院、嶺南統計研究院教授，博士生導師，中國現場統計研究會資源與環境統計分會理事長，廣東省現場統計學會理事長，全國工業統計學教學研究會副理事長，中國現場統計研究會常務理事，中國教育統計學會常務理事，全國統計學教材編委會委員；《數理統計與管理》、《應用概率統計》和《統計信息論壇》等雜志編委；澳洲聯邦科學與工業研究組織、美國聖母大學、意大利帕多瓦大學、香港理工大學、香港中文大學、香港科技大學等高校及研究單位訪問學者。李元教授長期從事數理統計及其應用的研究工作，其研究領域涉及時間序列分析、非參數統計、金融統計、風險管理等；先後主持國家自然科學基金項目6項，教育部博士點基金項目1項，其它科研項目8項，出版教材和專著共5部，在Biometrika、Statistica Sinica、Journal of Time Series Analysis、Computational Statistics and Data Analysis、Statistical Paper和Science China Mathematics等國内外權威刊物上發表論文八十餘篇。
