報告題目：Dynamic property of g-white noise
報 告 人：彭實戈院士 山東大學
報告時間：2020年7月6日 10:00
報告地點：騰訊會議ID：593 562 293
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Zoom 會議ID：853 0453 5721
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校内聯系人：韓月才 hanyc@jlu.edu.cn
報告摘要:
In this talk we discuss a very interesting white noise, call g-white noise in a framework of non-linear expectation space. We are concerned with the dynamical property of a new type of stochas-tic differential equation perturbed by such type of noise and the limit behavior of such SDE.
報告人簡介：
彭實戈院士，數學家，中國科學院院士，山東大學伟德线上平台教授，博士生導師，山東大學泰山學堂院長，數學與交叉科學研究中心主任。1971年彭實戈入讀山東大學物理系；1986年獲巴黎第九大學和普魯旺斯大學博士，1989年任複旦大學博士後研究員；1990年任山東大學數學院教授；2005年當選中國科學院院士；2007年被任命為國家科技部973計數學劃項目“金融風險控制中的定量分析與計算”的首席科學家；2008年獲得陳嘉庚科學獎；2010年8月在印度海得拉巴召開的國際數學家大會上，被邀請作一小時大會報告；2011年獲得第十屆華羅庚數學獎，同年被美國普林斯頓大學聘為“2011-2012普林斯頓全球學者”。
他長期緻力于随機控制、随機分析、金融數學和和創建非線性數學期望理論等方面的研究。作為國家自然科學基金委“九五”重大項目“金融數學、金融工程、金融管理”第一負責人，對我國建立“金融數學”新學科起了很關鍵的作用。以彭實戈院士的名字命名的“彭最大值原理”以及他和法國數學家Pardoux教授一起建立的“倒向随機微分方程”，即“巴赫杜(Pardoux)-彭方程”，以及近來研究中獲得的“彭實戈中心極限定理”和“G-布朗運動理論”在随機分析、随機控制和金融數學界已經獲得了很高的國際知名度，成為研究金融産品定價的重要工具。
