報告題目：Nonparametric estimation of volatility function using high frequency data
報 告 人：張興發副教授 廣州大學
報告時間：2020年7月4日 上午 10:30-11:30
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會議 ID：679 370 315
校内聯系人：趙世舜 zhaoss@jlu.edu.cn
報告摘要：
Intraday high-frequency data is applied to estimate the volatility function based on nonparametric regression technique. A nonparametric volatility proxy model is proposed to achieve this aim. Under reasonable assumptions, asymptotic distribution of the function estimator is established. The impact of different proxies to the estimation precision are also discussed. Numerous simulation studies are carried out to assess the performance of the model estimation. An empirical study is given to show the potential application of the proposed method.
報告人簡介：
張興發，統計學博士，廣州大學經濟與統計學院副教授，碩士生導師，統計系主任。現任廣東省現場統計學會秘書長和全國工業統計學教學研究會副秘書長。研究興趣為金融時間序列分析。主持國家自然科學基金項目一項，在《Journal of Econometrics》、《Statistics and probability letter》、《SCIENCE CHINA Mathematics》等期刊發表科研論文20餘篇，獲得過廣州大學優秀教師稱号。
