報告題目：整數值時間序列模型及其在非壽險中的應用
報 告 人：胡祥 副教授 中南财經政法大學
報告時間：2020年7月9日 14:00-15:00
報告地點：騰訊會議ID：388 906 375
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校内聯系人：程建華 chengjh@jlu.edu.cn
報告摘要：
近年來，整數值時間序列在金融學、統計學以及精算學等領域引起了學者們的廣泛關注。本次報告主要介紹整數值時間序列模型在非壽險精算學中的兩個重要應用——風險聚合與資本配置。一方面，考慮到在非壽險實務中有充足的例證表明索賠次數數據存在序列相關性，設定索賠次數服從整數值一階自回歸（INAR(1)）過程。對于任意平穩的INAR(1)過程均可得到總索賠額的Laplace變換；選取不同類型的INAR(1)過程以刻畫索賠次數的過度離散與零膨脹等特征并考慮止損保費以及尾部風險的計算問題。另一方面，對于保單組合包含多條業務線的情形，利用多維INAR(1)過程反映各條業務線之間的序列相關與截面相關的特征，并在TVaR準則下，考慮各項承保業務的資本配置問題。
報告人簡介：
胡祥，中南财經政法大學金融學院副教授、文瀾青年學者，中國準精算師。南開大學經濟學博士，香港大學統計與精算學系訪問學者。研究領域主要包括風險管理與非壽險精算。英文研究成果主要發表在Insurance: Mathematics and Economics，Scandinavian Actuarial Journal，Journal of Computational & Applied Mathematics等期刊上；中文研究成果主要發表在《統計研究》《保險研究》等期刊上。先後主持國家自科基金青年項目、面上項目，并擔任國家自科基金同行評議專家。
